Прогноз динаміки резервів, НБУ кредитного ризику, RWA та якості кредитного портфеля в рамках бюджетного процесу;
Стрес-тестування кредитного портфеля;
Вдосконалення процесів бюджетування та стрес-тестування кредитного ризику;
Підготовка заявок на ІТ модернізацію;
Проведення користувацьких тестів при оновленні ІТ систем Банку;
Розробка нових звітів та модифікацію існуючих;
Розрахунок статистичних коефіцієнтів на основі історичних даних.
Вимоги до кандидатів:
Досвід роботи в сфері бюджетуванні кредитного ризику/ розрахунку розміру RWA (активів, зважених на ризик)/ кредитного ризику НБУ/ резервів МСФЗ – не менше 1 року;
Відмінні знання SQL та Excel (обов’язково);
Відмінні аналітичні здібності;
Навички роботи з великими базами даних;
Бажано знання принципів управління кредитним портфелем, розрахунку розміру RWA (активів, зважених на ризик), кредитного ризику НБУ, резервів МСФЗ;
Бажано вміння створювати бізнес-запити;
Навички ефективної комунікація та вирішення проблем.
Ми пропонуємо:
Фіксована ринкова заробітна платня, річна премія за результатами роботи;
Соціальний пакет у відповідності до КЗпП (медичне страхування, страхування життя, відпустка 28 календарних днів, корпоративні курси англійської мови);